基于現(xiàn)代金融學視角的土地定價問題研究

第1章 緒論
1．1 研究背景
1．2 研究的問題
1．3 研究的意義
1．4 研究方法
1．5 創(chuàng)新之處
1．6 內(nèi)容及結構安排
1．7 本章小結
第2章 當代中國土地權利體系的分析與定價方法述評
2．1 當代中國土地權利體系的分析
2．1．1 土地的所有權
2．1．2 土地的使用權
2．1．3 土地的發(fā)展權
2．1．4 土地的發(fā)展權是產(chǎn)權
2．2 當代中國土地流轉的模式
2．2．1 中國土地承包經(jīng)營權流轉制度的發(fā)展
2．2．2 基本流轉模式
2．2．3 新型流轉模式
2．3 土地定價方法的國內(nèi)外研究綜述
2．3．1 國外土地流轉定價的相關文獻
2．3．2 國內(nèi)土地流轉定價的相關文獻
2．3．3 文獻評析
2．4 本章小結
第3章 實物期權定價方法源流考
3．1 實物期權定價方法來源于不確定性的處理
3．1．1 不確定性的分類及其處理方法
3．1．2 不確定性與實物期權定價方法選擇
3．2 實物期權定價方法的經(jīng)濟金融學理論基礎
3．3 期權定價理論
3．3．1 期權定價理論的產(chǎn)生
3．3．2 期權定價理論的發(fā)展
3．4 實物期權理論
3．4．1 實物期權的產(chǎn)生
3．4．2 實物期權的特性
3．4．3 實物期權的分類
3．4．4 實物期權與金融期權的比較
3．4．5 實物期權理論的發(fā)展
3．5 期權與實物期權的數(shù)學模型及求解
3．6 實物期權的定價方法體系
3．7 本章小結
第4章 房價與土地價格：一個實物期權分析框架
4．1 引言
4．2 開發(fā)成本固定的單因素美式期權模型
4．2．1 模型假設
4．2．2 模型求解
4．2．3 比較靜態(tài)分析
4．3 開發(fā)成本變動的單因素美式期權模型
4．3．1 模型假設
4．3．2 模型求解
4．3．3 比較靜態(tài)分析
4．4 本章小結
第5章 房價、房租與土地價格：一個雙因素歐式實物期權分析框架
5．1 模型假設
5．2 模型求解
5．3 比較靜態(tài)分析
5．4 本章小結
第6章 房價硬著陸對土地價格的沖擊分析
6．1 引言
6．2 開發(fā)成本固定時的沖擊反應模型
6．2．1 模型假設
6．2．2 模型求解
6．2．3 比較靜態(tài)分析
6．3 開發(fā)成本變動時的沖擊反應模型
6．3．1 模型假設
6．3．2 模型求解
6．3．4 比較靜態(tài)分析
6．4 本章小結
第7章 發(fā)展權定價的期權模型
7．1 引言
7．2 擇優(yōu)期權模型
7．2．1 服從幾何布朗運動的擇好期權定價
7．2．2 服從幾何布朗運動且?guī)П憷找娴膿窈闷跈喽▋r
7．2．3 服從分數(shù)布朗運動的擇好期權定價
7．2．4 服從分數(shù)布朗運動且?guī)П憷找娴膿窈闷跈喽▋r
7．2．5 分數(shù)階帶跳的擇優(yōu)期權模型
7．3 成長期權模型
7．3．1 看漲歐式期權模型
7．3．2 分數(shù)階歐式期權模型
7．4 發(fā)展權定價之轉換期權模型
7．5 發(fā)展權定價之復合期權模型
7．6 本章小結
第8章 二維隨機條件下土地租賃經(jīng)營的投資博弈模型
8．1 引言
8．2 模型假設
8．3 價值函數(shù)
8．4 雙寡頭實物期權博弈模型
8．4．1 追隨投資者的實物期權價值及租賃經(jīng)營閾值
8．4．2 領先投資者的期權價值及租賃經(jīng)營閾值
8．5 均衡投資策略
8．6 均衡投資分析及數(shù)值說明
8．7 本章小結
第9章 總結與展望
9．1 土地產(chǎn)權得不到價值體現(xiàn)的原因分析
9．2 政策建議
9．3 進一步研究的問題
參考文獻
附錄
后記