通脹預(yù)期形成與前瞻性時(shí)變貨幣政策規(guī)則

目錄
第1章 導(dǎo)言 1
1.1 研究意義 1
1.2 利率規(guī)則理論的基本框架 2
1.3 我國(guó)貨幣政策調(diào)控方式的特殊性 5
1.4 基本思路和結(jié)構(gòu)安排 8
第2章 通脹預(yù)期演化、菲利普斯曲線(xiàn)擴(kuò)展與前瞻性時(shí)變貨幣政策規(guī)則 11
2.1 通脹預(yù)期演化與測(cè)度 11
2.2 學(xué)習(xí)視角下的通脹預(yù)期與菲利普斯曲線(xiàn)擴(kuò)展 18
2.3 學(xué)習(xí)視角下的通脹預(yù)期、前瞻性時(shí)變貨幣政策規(guī)則與不確定性 21
第3章 我國(guó)學(xué)習(xí)型通脹預(yù)期及特征——基于適應(yīng)性學(xué)習(xí)機(jī)制的實(shí)證研究 37
3.1 通脹預(yù)期形成與適應(yīng)性學(xué)習(xí)機(jī)制 37
3.2 基于適應(yīng)性學(xué)習(xí)機(jī)制的我國(guó)學(xué)習(xí)型通脹預(yù)期的估計(jì) 41
3.3 我國(guó)學(xué)習(xí)型通脹預(yù)期的特征 43
3.4 本章小結(jié) 46
第4章 學(xué)習(xí)型通脹預(yù)期及對(duì)我國(guó)混合學(xué)習(xí)菲利普斯曲線(xiàn)的實(shí)證研究 48
4.1 模型設(shè)定 49
4.2 計(jì)量方法與變量選擇 51
4.3 基于學(xué)習(xí)型通脹預(yù)期的我國(guó)混合學(xué)習(xí)菲利普斯曲線(xiàn)的估計(jì) 55
4.4 本章小結(jié) 59
第5章 學(xué)習(xí)型通脹預(yù)期及對(duì)我國(guó)時(shí)變菲利普斯曲線(xiàn)的實(shí)證研究 60
5.1 學(xué)習(xí)型通脹預(yù)期與時(shí)變菲利普斯曲線(xiàn) 60
5.2 計(jì)量方法與變量選擇 66
5.3 基于學(xué)習(xí)型通脹預(yù)期的我國(guó)時(shí)變菲利普斯曲線(xiàn)的估計(jì) 71
5.4 本章小結(jié) 77
第6章 通脹預(yù)期閾值及對(duì)我國(guó)非線(xiàn)性時(shí)變菲利普斯曲線(xiàn)的實(shí)證研究 78
6.1 通脹預(yù)期與非線(xiàn)性時(shí)變菲利普斯曲線(xiàn) 78
6.2 計(jì)量方法與變量選擇 80
6.3 通脹預(yù)期閾值與我國(guó)非線(xiàn)性時(shí)變菲利普斯曲線(xiàn)的估計(jì) 84
6.4 本章小結(jié) 89
第7章 通脹預(yù)期閾值及對(duì)我國(guó)非線(xiàn)性時(shí)變貨幣政策規(guī)則的實(shí)證研究 91
7.1 通脹預(yù)期與非線(xiàn)性時(shí)變貨幣政策規(guī)則 91
7.2 理論建模：LSTR-NLRE模型的逆序構(gòu)建 94
7.3 通脹預(yù)期閾值與我國(guó)非線(xiàn)性時(shí)變貨幣政策規(guī)則的估計(jì) 100
7.4 基于通脹預(yù)期閾值和轉(zhuǎn)移速度的沖擊響應(yīng)路徑與不確定性分析 107
7.5 本章小結(jié) 119
本章附件 120
參考文獻(xiàn) 123