保險中的相依風險應用研究

定　價：￥28.00

作　者：	胡少勇著
出版社：	經(jīng)濟日報出版社
叢編項：	經(jīng)濟學研究叢書
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787519600754	出版時間：	2017-03-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	134	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《保險中的相依風險應用研究/經(jīng)濟學研究叢書》以保險中的相依風險為研究背景，重點研究隨機風險的高階隨機序，獨立隨機風險的保單分配，隨機正相依風險的保單分配，相依風險的破產(chǎn)概率以及風險過程和風險向量等相依風險之間的度量方式。

作者簡介

　　胡少勇，男，江西進賢人，1979年7月出生，博士，碩士生導師，中國保險學會理事，2012年6月畢業(yè)于華東師范大學精算學專業(yè)，現(xiàn)任江西財經(jīng)大學金融學院副院長，主要負責本科生教學管理工作，兼任風險管理與保險系主任。他的研究方向為隨機序、風險度量和商業(yè)保險，主持或參與國家自然科學基金項目、國家社會科學基金項目、江西省自然科學基金項目、江西省高校人文社科基金項目、江西省高等學校教學研究課題、江西省高等學校研究生教育教學研究課題等各類課題十余項，發(fā)表SSCI、CSSCI、北大核心等論文多篇，榮獲江西財經(jīng)大學“金牌講師”“教學十佳”“十大杰出青年”“網(wǎng)絡(luò)優(yōu)秀教師”“師德標兵”等榮譽稱號，獲得第二屆江西省高校青年教師教學競賽文科組二等獎、全國多媒體課件大賽一等獎、全國高校教師微課比賽省級一等獎、全國高校教師微課比賽全國優(yōu)秀獎（兩項）、首屆全國“泛雅杯”教師慕課教學大賽三等獎等多個獎項。

圖書目錄

第一章緒論
1．1 隨機序理論在相依風險領(lǐng)域的研究現(xiàn)狀
1．2 相依風險下保單最優(yōu)分配研究現(xiàn)狀
1．3 相依風險下破產(chǎn)概率研究現(xiàn)狀
1．4 相依風險下風險度量研究現(xiàn)狀
第二章隨機序理論在相依風險領(lǐng)域研究
2．1 隨機序理論介紹
2．1．1 隨機序的發(fā)展及其在保險領(lǐng)域的貢獻
2．1．2 相關(guān)問題及研究現(xiàn)狀
2．1．3 相關(guān)成果
2．2 重復積分刻畫實值隨機變量高階隨機序
2．3 非降的實值效用函數(shù)刻畫經(jīng)濟序
2．4 實值隨機變量的高階對偶隨機序
2．5 小結(jié)
第三章獨立隨機風險的保單分配問題
3．1 保單分配相關(guān)的準備知識
3．2 保單限制中的分配額的隨機比較
3．3 保單豁免中分配額的隨機比較
3．4 保單限制中分配額的最優(yōu)分配問題
3．5 保單豁免中分配額的最優(yōu)分配問題
第四章隨機正相依（PDS）風險的保單分配隨機比較
4．1 相依風險的聯(lián)合隨機序
4．2 保單限制中分配額的隨機比較
4．3 保單豁免中分配額的隨機比較
第五章稀疏賠付過程下的破產(chǎn)問題
5．1 風險模型的歷史與發(fā)展
5．2 Cramer-Lundberg的經(jīng)典破產(chǎn)論模型
5．3 模型的建立及其概述
5．4 稀疏賠付過程下的雙復合poisson風險模型的求解
5．5 幾種特殊情形下的模型及求解
5．5．1 常數(shù)保費下的稀疏賠付風險模型
5．5．2 指數(shù)分布下的稀疏賠付風險模型
第六章風險過程和風險向量的度量
6．1 靜態(tài)風險度量公理體系
6．2 幾種常見風險度量
6．2．1 一致性風險度量
6．2．2 凸風險度量
6．2．3 Choquet定價和扭曲風險度量
6．3 動態(tài)風險度量的公理刻畫
6．4 投資組合向量的風險度量
6．4．1 多維扭曲風險度量
6．4．2 經(jīng)濟資本運用
第七章結(jié)論以及未來的研究課題
參考文獻
附錄：主要符號、專業(yè)術(shù)語中英文對照表