風(fēng)險(xiǎn)管理

目　錄
第一章　風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)　1
本章內(nèi)容框架　1
要點(diǎn)精講　1
第一節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理　1
一、風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失　1
二、風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)　2
三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展　3
第二節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別　4
第三節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略　6
第四節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本　7
一、資本的概念和作用、分類　7
二、監(jiān)管資本與資本充足率要求　8
三、經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用　9
第五節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)　9
一、收益的計(jì)量　9
二、常用的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)　9
三、投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理　10
同步練習(xí)　10
第二章　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)　14
本章內(nèi)容框架　14
要點(diǎn)精講　14
第一節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境　14
一、商業(yè)銀行公司治理　14
二、商業(yè)銀行內(nèi)部控制　15
三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化　16
四、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略　16
五、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好　16
第二節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織　17
一、董事會(huì)及其風(fēng)管委員會(huì)　17
二、監(jiān)事會(huì)　17
三、高級(jí)管理層　17
四、風(fēng)險(xiǎn)管理部門　18
五、其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門　18
第三節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程　19
一、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析　19
二、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估　19
三、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告　20
四、風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋　20
第四節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)　20
一、數(shù)據(jù)收集　20
二、數(shù)據(jù)處理　20
三、信息傳遞　21
四、信息系統(tǒng)安全管理　21
同步練習(xí)　21
第三章　信用風(fēng)險(xiǎn)管理　25
本章內(nèi)容框架　25
要點(diǎn)精講　25
第一節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別　25
一、單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別　25
二、集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別　28
三、個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別　28
四、貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別　29
第二節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量　30
一、風(fēng)險(xiǎn)暴露分類　30
二、客戶評(píng)級(jí)　31
三、債項(xiàng)評(píng)級(jí)　32
四、信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量　33
第三節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告　33
一、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象　33
二、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)　34
三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警　35
四、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告　35
第四節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)控制　37
一、限額管理　37
二、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋　37
三、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制　38
四、資產(chǎn)證券化和信用衍生產(chǎn)品　39
第五節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量　39
一、權(quán)重法　39
二、內(nèi)部評(píng)級(jí)法　40
三、經(jīng)濟(jì)資本管理　40
同步練習(xí)　40
第四章　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理　46
本章內(nèi)容框架　46
要點(diǎn)精講　46
第一節(jié)　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別　46
一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類　46
二、主要交易產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)特征　47
三、賬戶劃分　48
第二節(jié)　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量　49
一、基本概念　49
二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法　50
第三節(jié)　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制　52
一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理總體要求　52
二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告　52
三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制　52
四、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理　53
第四節(jié)　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法　53
一、標(biāo)準(zhǔn)法　53
二、內(nèi)部模型法　54
三、經(jīng)濟(jì)資本配置和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效評(píng)估　55
第五節(jié)　交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)　55
一、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定義和計(jì)量范圍　55
二、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量　56
三、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理　56
同步練習(xí)　56
第五章　操作風(fēng)險(xiǎn)管理　60
本章內(nèi)容框架　60
要點(diǎn)精講　60
第一節(jié)　操作風(fēng)險(xiǎn)概述　60
一、操作風(fēng)險(xiǎn)的定義與特點(diǎn)　60
二、操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)概念辨析　60
三、操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管規(guī)則　61
四、操作風(fēng)險(xiǎn)分類　61
第二節(jié)　操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估　64
一、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的定義與原理　64
二、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則　65
三、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的步驟　65
四、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的價(jià)值　65
五、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與其他管理流程的結(jié)合應(yīng)用　66
第三節(jié)　操作風(fēng)險(xiǎn)控制　66
一、操作風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境　66
二、風(fēng)險(xiǎn)緩釋　68
第四節(jié)　操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告　69
一、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法　69
二、損失數(shù)據(jù)收集　69
三、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容　70
第五節(jié)　操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量　70
一、基本指標(biāo)法　70
二、標(biāo)準(zhǔn)法　71
三、高級(jí)計(jì)量法　72
同步練習(xí)　72
第六章　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理　76
本章內(nèi)容框架　76
要點(diǎn)精講　76
第一節(jié)　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別　76
一、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)　76
二、幣種結(jié)構(gòu)　77
三、分布結(jié)構(gòu)　77
第二節(jié)　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估　77
一、流動(dòng)性比率/指標(biāo)法　77
二、現(xiàn)金流分析　78
三、其他評(píng)估方法　79
第三節(jié)　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制　80
一、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警　80
二、壓力測(cè)試　80
三、情景分析　80
四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法　80
同步練習(xí)　81
第七章　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理　84
本章內(nèi)容框架　84
要點(diǎn)精講　84
第一節(jié)　國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理　84
一、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的概念　84
二、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法　84
第二節(jié)　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理　85
一、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容及作用　85
二、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法　85
三、聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃　87
第三節(jié)　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理　87
一、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用　87
二、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法　88
同步練習(xí)　90
第八章　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與資本評(píng)估　92
本章內(nèi)容框架　92
要點(diǎn)精講　92
第一節(jié)　總體要求　92
第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估　92
一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估最佳實(shí)踐　92
二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的總體要求　92
第三節(jié)　壓力測(cè)試　93
一、基本框架和要求　93
二、關(guān)于壓力測(cè)試的監(jiān)管要求　93
第四節(jié)　資本評(píng)估　93
一、資本定義、功能與分類　93
二、資本規(guī)劃的主要內(nèi)容及頻率　94
三、主要監(jiān)管要求　94
第五節(jié)　內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告(ICAAP報(bào)告)　94
一、內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的主要內(nèi)容和作用　94
二、關(guān)于內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的監(jiān)管要求　94
同步練習(xí)　95
第九章　銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束　96
本章內(nèi)容框架　96
要點(diǎn)精講　96
第一節(jié)　銀行監(jiān)管　96
一、銀行監(jiān)管的內(nèi)容　96
二、銀行監(jiān)管的方法　99
三、銀行監(jiān)管的規(guī)則　101
第二節(jié)　市場(chǎng)約束　101
一、市場(chǎng)約束機(jī)制　101
二、外部審計(jì)　105
同步練習(xí)　106
模擬試卷　110
2014年中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試卷(一)　110
2014年中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試卷(二)　120
2014年中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試卷(三)　130
歷年試卷　141
2012年中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題　141
同步練習(xí)參考答案及解析　154
模擬試卷參考答案及解析　169
2014年中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試卷(一)　169
2014年中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試卷(二)　174
2014年中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試卷(三)　179
歷年試卷參考答案及解析　184
2012年中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題　184