Excel與金融計量學

第一章 線性回歸分析 第一節(jié) 線性回歸概述 一、基本定義 二、模型假設(shè)條件 第二節(jié) 模型參數(shù)估計 一、一元線性回歸模型參數(shù)估計 二、多元線性回歸模型參數(shù)估計 第三節(jié) 線性回歸模型的常規(guī)檢驗 一、F檢驗 二、t檢驗及置信區(qū)間 三、擬合優(yōu)度檢驗 第二章 序列相關(guān)的Excel檢驗 第一節(jié) 序列相關(guān)及其來源后果 一、序列相關(guān)的含義 二、序列相關(guān)的來源、后果 第二節(jié) 序列相關(guān)的檢驗 一、圖示法 二、DW檢驗法 三、LM檢驗法 第三節(jié) 序列相關(guān)的修正方法 一、在p已知的情形下——廣義最小二乘法 二、廣義最小二乘法克服序列相關(guān) 第三章 異方差 第一節(jié) 異方差的含義、來源及影響 一、異方差的含義及表現(xiàn) 二、異方差的來源 三、異方差的影響 第二節(jié) 異方差的檢驗 一、圖示檢驗法 二、戈德菲爾德一匡特(Goldfeld—Quandt)檢驗 三、懷特(White)檢驗法 第三節(jié) 異方差的修正方法 一、取對數(shù)法 二、加權(quán)最小二乘法 第四章 多重共線性 第一節(jié) 多重共線性的來源及其后果 一、多重共線性的來源 二、多重共線性產(chǎn)生的后果 第二節(jié) 多重共線性的檢驗方法 一、實證檢驗 第三節(jié) 多重共線性的修正方法 一、理論方法介紹 二、實際操作 第五章 虛擬變量模型 第一節(jié) 虛擬變量的設(shè)立 一、虛擬變量的定義 二、虛擬變量的注意事項 三、虛擬變量的例子 第二節(jié) 用虛擬變量作季節(jié) 分析 第三節(jié) 季節(jié) 趨勢的消除和季節(jié) 指數(shù)的計算 一、移動平均趨勢剔除法 二、季節(jié) 變動的調(diào)整 第四節(jié) 含虛擬變量的回歸分析與方差分析的關(guān)系 一、單因素方差分析 二、雙因素方差分析 三、含虛擬變量的回歸分析與方差分析的關(guān)系 第六章 聯(lián)立方程組模型 第一節(jié) 聯(lián)立方程組模型基本概念 一、什么是聯(lián)立方程組模型 二、什么是內(nèi)生變量和外生變量 三、什么是聯(lián)立方程組的結(jié)構(gòu)式與簡化式 第二節(jié) 聯(lián)立方程組模型的識別 一、什么聯(lián)立方程組模型的識別 二、識別條件 第三節(jié) 聯(lián)立方程組模型的估計 一、估計方法 二、間接最小二乘法 三、兩階段最小二乘法 第四節(jié) Excel估計聯(lián)立方程組模型的應用實例 一、股票收益率與債券收益率之間關(guān)系的聯(lián)立方程組模型 二、貨幣政策與股票市場間相互關(guān)系的聯(lián)立方程組模型 第七章 時間序列分析 第一節(jié) 時間序列及時間序列分析簡介 一、時間序列 二、時間序列分析 第二節(jié) 時間序列的平穩(wěn)性 一、時間序列的平穩(wěn)性 二、時間序列的實例 第三節(jié) 時間序列的偽回歸現(xiàn)象 第四節(jié) 時間序列數(shù)據(jù)的單位根檢驗 第五節(jié) 時間序列的趨勢和季節(jié) 調(diào)整 第六節(jié) 時間序列的預測 一、趨勢預測 二、ARMA模型預測 第八章 協(xié)整理論及其應用 第一節(jié) 協(xié)整理論的概念 第二節(jié) 時間序列的平穩(wěn)性檢驗 一、理論基礎(chǔ) 二、實證檢驗 第三節(jié) 協(xié)整性檢驗及誤差修正模型(ECM) 一、協(xié)整回歸 二、協(xié)整檢驗 三、建立單一方程的誤差修正模型(ECM) 第四節(jié) 向量自回歸模型(VAR) 一、模型形式 二、實際操作 第五節(jié) 格蘭杰因果性檢驗 一、理論介紹 二、實際操作 第九章 面板數(shù)據(jù)分析 第一節(jié) 面板數(shù)據(jù)簡介 一、面板數(shù)據(jù)及其特點 二、面板數(shù)據(jù)模型 三、注意事項 第二節(jié) 變系數(shù)模型 一、模型簡介 二、數(shù)據(jù)處理 三、建立模型 第三節(jié) 混合模型與個體固定效應模型 一、數(shù)據(jù)處理 二、混合模型 三、個體固定效應模型 四、模型選取——F檢驗 第四節(jié) 雙因素誤差回歸模型 一、數(shù)據(jù)處理 二、混合模型 三、個體時間雙固定效應模型 四、模型選取——F檢驗 第十章 ARCH模型與GARCH模型 第一節(jié) 金融時間序列的異方差 一、異方差數(shù)據(jù)的特征 二、Excel中折線圖的畫法 三、加栽分析工具庫 四、直方圖的畫法 第二節(jié) ARCH模型的參數(shù)估計與檢驗 一、ARCH模型的定義 二、ARCH模型的極大似然估計 三、參數(shù)估計的具體步驟 四、關(guān)于GARCH模型的檢驗 第三節(jié) GARCH模型的參數(shù)估計與檢驗 一、GARCH模型的定義 二、GARCH模型的極大似然估計 三、關(guān)于GARCH模型的檢驗 第十一章 主成分分析及因子分析的Excel實現(xiàn) 第一節(jié) 主成分分析的基本思想與模型 一、主成分分析的基本思想 二、主成分分析的幾何意義 三、主成分分析的數(shù)學模型 四、主成分分析的數(shù)學導出 第二節(jié) 主成分分析在Excel中的實現(xiàn) 一、主成分分析在Excel中的操作步驟 二、主成分分析具體輸出結(jié)果 三、分析結(jié)論 第三節(jié) 因子分析及其在Excel中的實現(xiàn) 一、因子分析的基本思想 二、因子分析與主成分分析的比較 三、因子分析的數(shù)學模型 四、因子分析的基本步驟 五、因子分析的Excel實現(xiàn) 第十二章 一些檢驗方法簡介 第一節(jié) 股市有效性的動態(tài)游程統(tǒng)計量檢驗 一、理論簡介 二、實證檢驗 三、EMH檢驗的橫向比較 第二節(jié) 股市有效性的動態(tài)MDL檢驗 一、理論簡介 二、實證檢驗及比較 第三節(jié) 股市價格泡沫的分布檢驗法 一、理論簡介 二、分布檢驗法 三、實證檢驗與比較 第四節(jié) 結(jié)構(gòu)突變序列的IT檢驗法 一、理論簡介 二、實證檢驗 附錄Excel2007操作簡介 參考文獻