2011-2012年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)用書：風(fēng)險管理

第1章 風(fēng)險管理基礎(chǔ)
本章概要
考點(diǎn)精講
1.1 風(fēng)險與風(fēng)險管理
1.1.1 風(fēng)險、收益與損失
1.1.2 風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營
1.1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展
1.2 商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別
1.2.1 信用風(fēng)險
1.2.2 市場風(fēng)險
1.2.3 操作風(fēng)險
1.2.4 流動性風(fēng)險
1.2.5 國家風(fēng)險
1.2.6 聲譽(yù)風(fēng)險
1.2.7 法律風(fēng)險
1.2.8 戰(zhàn)略風(fēng)險
1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略
1.3.1 風(fēng)險分散
1.3.2 風(fēng)險對沖
1.3.3 風(fēng)險轉(zhuǎn)移
1.3.4 風(fēng)險規(guī)避
1.3.5 風(fēng)險補(bǔ)償
1.4 商業(yè)銀行風(fēng)險與資本
1.4.1 資本的概念和作用
1.4.2 監(jiān)管資本與資本充足率要求
1.4.3 經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用
1.5 風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)
1.5.1 收益的計量
1.5.2 常用的概率統(tǒng)計知識
1.5.3 投資組合分散風(fēng)險的原理
強(qiáng)化訓(xùn)練
答案詳解
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第2章 商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)
本章概要
考點(diǎn)精講
2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境
2.2.1 商業(yè)銀行公司治理
2.1.2 商業(yè)銀行內(nèi)部控制
2.1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險文化
2.1.4 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略
2.2 商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織
2.2.1 董事會及最高風(fēng)險管理委員會
2.2.2 監(jiān)事會
2.2.3 高級管理層
2.2.4 風(fēng)險管理部門
2.2.5 其他風(fēng)險控制部門/機(jī)構(gòu)
2.3 商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程
2.3.1 風(fēng)險識別/分析
2.3.2 風(fēng)險計量/評估
2.3.3 風(fēng)險監(jiān)測/報告
2.3.4 風(fēng)險控制/緩釋
2.4 商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)
強(qiáng)化訓(xùn)練
答案詳解
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第3章 信用風(fēng)險管理
本章概要
考點(diǎn)精講
3.1 信用風(fēng)險識別
3.1.1 單一法人客戶信用風(fēng)險識別
3.1.2 集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險識別
3.1.3 個人客戶信用風(fēng)險識別
3.1.4 貸款組合的信用風(fēng)險識別
3.2 信用風(fēng)險計量
3.2.1 客戶信用評級
3.2.2 債項(xiàng)評級
3.2.3 信用風(fēng)險組合的計量
3.2.4 國家風(fēng)險主權(quán)評級
3.3 信用風(fēng)險監(jiān)測與報告
3.3.1 風(fēng)險監(jiān)測對象：單一客戶、組合風(fēng)險監(jiān)測
3.3.2 風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)
3.3.3 風(fēng)險預(yù)警
3.3.4 風(fēng)險報告
3.4 信用風(fēng)險控制
3.4.1 限額管理
3.4.2 信用風(fēng)險緩釋
3.4.3 業(yè)務(wù)流程控制
3.4.4 資產(chǎn)證券化和信用衍生產(chǎn)品
3.5 信用風(fēng)險資本計量
3.5.1 標(biāo)準(zhǔn)法
3.5.2 內(nèi)部評級法
3.5.3 內(nèi)部評級體系的驗(yàn)證
3.5.4 經(jīng)濟(jì)資本管理
強(qiáng)化訓(xùn)練
答案詳解
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第4章 市場風(fēng)險管理
本章概要
考點(diǎn)精講
4.1 市場風(fēng)險識別
4.1.1 市場風(fēng)險特征及分類
4.1.2 主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險特征
4.1.3 資產(chǎn)分類
4.2 市場風(fēng)險計量
4.2.1 基本概念
4.2.2 市場風(fēng)險計量方法
4.3 市場風(fēng)險監(jiān)測與控制
4.3.1 市場風(fēng)險管理的組織框架
4.3.2 市場風(fēng)險監(jiān)測與報告
4.3.3 市場風(fēng)險控制
4.4 市場風(fēng)險資本計量與績效評估
4.4.1 市場風(fēng)險監(jiān)管資本計量
4.4.2 經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后的績效評估
強(qiáng)化訓(xùn)練
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第5章 操作風(fēng)險管理
本章概要
考點(diǎn)精講
5.1 操作風(fēng)險識別
5.1.1 操作風(fēng)險分類
5.1.2 操作風(fēng)險識別方法
5.2 操作風(fēng)險評估
5.2.1 操作風(fēng)險評估要素和原則
5.2.2 操作風(fēng)險評估方法
5.3 操作風(fēng)險控制
5.3.1 操作風(fēng)險控制環(huán)境
5.3.2 操作風(fēng)險緩釋
5.3.3 主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制
5.4 操作風(fēng)險監(jiān)測與報告
5.4.1 風(fēng)險監(jiān)測
5.4.2 風(fēng)險報告
5.5 操作風(fēng)險資本計量
5.5.1 標(biāo)準(zhǔn)法
5.5.2 替代標(biāo)準(zhǔn)法
5.5.3 高級計量法
強(qiáng)化訓(xùn)練
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第6章 流動性風(fēng)險管理
本章概要
考點(diǎn)精講
6.1 流動性風(fēng)險識別
6.1.1 資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
6.1.2 資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)
6.1.3 資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)
6.2 流動性風(fēng)險評估
6.2.1 流動性比率/指標(biāo)法
6.2.2 現(xiàn)金流分析法
6.2.3 其他流動性評估方法
6.3 流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制
6.3.1 流動性風(fēng)險預(yù)警
6.3.2 壓力測試
6.3.3 情景分析
6.3.4 流動性風(fēng)險管理方法
強(qiáng)化訓(xùn)練
答案詳解
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第7章 聲譽(yù)風(fēng)險管理和戰(zhàn)略風(fēng)險管理
本章概要
考點(diǎn)精講
7.1 聲譽(yù)風(fēng)險
7.1.1 聲譽(yù)風(fēng)險管理的內(nèi)容及作用
7.1.2 聲譽(yù)風(fēng)險管理的基本做法
7.1.3 聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃
7.2 戰(zhàn)略風(fēng)險管理
7.2.1 戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用：長期的戰(zhàn)略性投資
7.2.2 戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法
強(qiáng)化訓(xùn)練
答案詳解
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第8章 銀行監(jiān)管與市場約束
本章概要
考點(diǎn)精講
8.1 銀行監(jiān)管
8.1.1 銀行監(jiān)管的內(nèi)容
8.1.2 銀行監(jiān)管的辦法
8.1.3 銀行監(jiān)管的規(guī)則
8.2 市場約束
8.2.1 市場約束與信息披露
8.2.2 外部審計
強(qiáng)化訓(xùn)練
答案詳解
2010年下半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試
《風(fēng)險管理》真題
2010年下半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試
《風(fēng)險管理》真題專家解析