投資組合保險(xiǎn)及策略研究

定　價(jià)：￥18.00

作　者：	姚遠(yuǎn)
出版社：	中國(guó)經(jīng)濟(jì)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	保險(xiǎn)

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ISBN：	9787501780419	出版時(shí)間：	2007-06-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	32	頁(yè)數(shù)：	174	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　投資組合保險(xiǎn)是無(wú)套利均衡在金融工程中處理風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的應(yīng)用，是投資者規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的重要策略。本書(shū)利用無(wú)套利均衡分析及動(dòng)態(tài)復(fù)制技術(shù)，結(jié)合Merton（1971）最優(yōu)消費(fèi)和投資組合策略模型，建立了連續(xù)時(shí)間模型條件下投資組合保險(xiǎn)模型，并進(jìn)行優(yōu)化。在此基礎(chǔ)上研究了不同股價(jià)運(yùn)動(dòng)條件下投資組合保險(xiǎn)策略的有效性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)性及其投資者的市場(chǎng)特性。

作者簡(jiǎn)介

　　姚遠(yuǎn)，女，1975年生。1997年畢業(yè)于天津商學(xué)院管理信息系統(tǒng)專業(yè)，2000年獲西南交通大學(xué)管理科學(xué)與工程碩士學(xué)位，2006年獲西南交通大學(xué)管理科學(xué)與工程博士學(xué)位?，F(xiàn)為河南大學(xué)工商管理學(xué)院講師．承擔(dān)碩士研究生“金融工程”、“專業(yè)英語(yǔ)”、本科生“運(yùn)籌學(xué)”等課程的教學(xué)工作，管理科學(xué)與工程研究所專職研究員，研究領(lǐng)域金融工程與金融風(fēng)險(xiǎn)管理。

圖書(shū)目錄

第1章緒論
1.1 投資組合保險(xiǎn)理論的發(fā)展
1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀
1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀
1.2.3 評(píng)述
1.3 問(wèn)題的提出
1.4 研究框架
1.5 主要研究方法、目的和意義

第2章投資組合保險(xiǎn)市場(chǎng)模型
2.1 投資組合保險(xiǎn)及其分類
2.1.1 投資組合保險(xiǎn)
2.1.2 投資組合保險(xiǎn)分類
2.1.3 靜態(tài)組合保險(xiǎn)策略與期權(quán)
2.1.4 動(dòng)態(tài)投資組合保險(xiǎn)策略
2.2 動(dòng)態(tài)無(wú)套利均衡分析
2.2.1 股價(jià)運(yùn)動(dòng)規(guī)律
2.2.2 無(wú)套利均衡分析
2.2.3 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)分析
2.3 等價(jià)鞅測(cè)度
2.3.1 信息結(jié)構(gòu)
2.3.2 等價(jià)鞅測(cè)度
2.3.3 凱麥隆—馬丁—格薩諾夫定理
2.4 投資組合保險(xiǎn)模型
2.4.1 完備市場(chǎng)假設(shè)
2.4.2 投資組合保險(xiǎn)市場(chǎng)模型
2.5 本章小結(jié)

第3章投資組合保險(xiǎn)模型最優(yōu)化研究
3.1 投資組合保險(xiǎn)的最優(yōu)化
3.1.1 模型變型
3.1.2 模型最優(yōu)化
3.1.3 最優(yōu)組合保險(xiǎn)策略集
3.2 不同風(fēng)險(xiǎn)偏好下投資組合保險(xiǎn)模型的最優(yōu)化
3.2.1 對(duì)數(shù)效用函數(shù)下的最優(yōu)組合保險(xiǎn)模型
3.2.2 負(fù)指數(shù)效用函數(shù)下的最優(yōu)組合保險(xiǎn)模型
3.2.3 等彈性效用函數(shù)下的最優(yōu)組合保險(xiǎn)模型
3.2.4 結(jié)論
3.3 投資組合保險(xiǎn)價(jià)值分析
3.3.1 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格對(duì)投資組合保險(xiǎn)價(jià)值影響分析
3.3.2 投資組合保險(xiǎn)收益價(jià)值分析
3.3.3 投資組合保險(xiǎn)成本價(jià)值分析
3.4 本章小結(jié)

第4章不同運(yùn)動(dòng)規(guī)律下投資組合保險(xiǎn)分析
4.1 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)過(guò)程
4.1.1 Black—Scholes期權(quán)定價(jià)模型
4.1.2 組合保險(xiǎn)策略分析
4.2 具有隨機(jī)利率的組合保險(xiǎn)模型
4.2.1 具有隨機(jī)利率的期權(quán)模型
4.2.2 組合保險(xiǎn)策略分析
4.3 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格服從柏松跳—擴(kuò)散過(guò)程
4.3.1 柏松跳期權(quán)定價(jià)模型
4.3.2 第一種柏松過(guò)程條件下的組合保險(xiǎn)策略分析
4.3.3 第二種柏松過(guò)程條件下的組合保險(xiǎn)策略分析
4.3.4 投資組合保險(xiǎn)調(diào)整策略
4.4 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格服從純生跳—擴(kuò)散過(guò)程
4.4.1 純生跳—擴(kuò)散過(guò)程期權(quán)定價(jià)
4.4.2 純生跳—擴(kuò)散過(guò)程條件下組合保險(xiǎn)策略分析
4.5 本章小結(jié)

第5章投資組合保險(xiǎn)市場(chǎng)特性分析
5.1 投資組合保險(xiǎn)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)影響分析
5.1.1 假設(shè)條件
5.1.2 分析
5.1.3 結(jié)論
5.2 投資組合保險(xiǎn)者市場(chǎng)特性分析
5.2.1 投資者分類
5.2.2 投資組合保險(xiǎn)者的凸收益函數(shù)
5.2.3 投資者風(fēng)險(xiǎn)承受分析
5.2.4 組合保險(xiǎn)者市場(chǎng)特性分析
5.2.5 結(jié)論
5.3 投資組合保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理
5.3.1 投資組合保險(xiǎn)收益與風(fēng)險(xiǎn)
5.3.2 投資組合保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模型
5.3.3 投資組合保險(xiǎn)有效實(shí)施條件
5.3.4 投資組合保險(xiǎn)最小風(fēng)險(xiǎn)條件
5.3.5 結(jié)論
5.4 本章小結(jié)

第6章投資組合保險(xiǎn)實(shí)證分析
6.1 研究假設(shè)
6.1.1 樣本選擇
6.1.2 研究假設(shè)
6.1.3 參數(shù)估計(jì)
6.2 實(shí)證步驟
6.3 實(shí)證結(jié)果分析
6.3.1 投資組合保險(xiǎn)收益率波動(dòng)性分析
6.3.2 投資組合保險(xiǎn)策略分析
6.3.3 投資組合保險(xiǎn)有保障收益分析
6.3.4 投資組合保險(xiǎn)投保比例分析
6.3.5 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)投資組合保險(xiǎn)收益影響
6.3.6 投保比例與投資組合保險(xiǎn)成本關(guān)系分析
6.3.7 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)與保險(xiǎn)成本分析
6.3.8 組合保險(xiǎn)前后風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)性對(duì)比
6.4 本章小結(jié)

第7章結(jié) 論
7.1 本書(shū)主要工作
7.2 本書(shū)研究的主要特色
7.3 展望

參考文獻(xiàn)
致謝