金融工程

第一章金融工程概述
1. 1為什么要學習金融工程
1. 1. 1為什么要學習金融工程
1. 1. 2本書的寫作思路與結構
1. 2什么是金融工程
1. 2. 1金融產品的特點
1. 2. 2金融衍生產品及其功能
1. 2. 3金融理論應用的幾個階段
1. 2. 4金融工程的基本概念
1. 3金融工程的發(fā)展背景
1. 3. 1追求風險規(guī)避的動因
1. 3. 2尋求市場和對手漏洞的套利動因
1. 3. 3科學技術和金融理論的支持
第二章遠期
2. 1遠期利率合約
2. 1. 1何種情況下需要遠期利率交易
2. 1. 2遠期利率及其計算方法
2. 1. 3遠期利率協(xié)議
2. 2遠期外匯合約
2. 2. 1何種情況下需要遠期外匯交易
2. 2. 2遠期匯率及其計算方法
2. 3遠期合約小結
第三章期貨
3. 1期貨的基本概念
3. 1. 1何時需要期貨交易
3. 1. 2期貨的定義和種類
3. 1. 3為什么要進行期貨交易
3. 2期貨市場的交易機制
3. 2. 1期貨市場的參與各方
3. 2. 2期貨市場的結算機制
3, 3期貨的定價
3. 3. 1金融期貨的定價
3. 3. 2商品期貨的定價
3, 4期貨的基本交易策略
3. 4. 1套期保值策略
3. 4. 2套利策略
第四章股票指數期貨
4. 1股指期貨的基本概念
4. 1. 1什么是股指期貨
4. 1. 2為什么要進行股指期貨交易
4. 2股指期貨的定價
4. 2. 1股指期貨定價方法的案例說明
4. 2. 2股指期貨的一般定價公式
4. 3股指期貨的交易策略
4. 3. 1利用股指期貨進行套期保值
4. 3. 2利用股指期貨進行套利
第五章期權
5. 1期權的基本概念
5. 1. 1何時需要期權交易
5. 1. 2期權的定義和基本術語
5. 1. 3期權的基本特點
5. 1. 4期權交易的種類
5. 1. 5期貨期權
5. 2期權的定價
5. 2. 1期權價格. 內在價值與時間價值
5. 2. 2期權定價的一些定性分析
5. 2. 3期權的二項式定價方法
5. 2. 4Black-Scholes期權定價公式
5. 3期權的基本交易策略
5. 3. 1保護性看跌期權的多頭策略
5. 3. 2拋補性看漲期權的空頭策略
5. 3. 3對敲性雙頭策略
5. 3. 4避險性雙限策略
第六章認股權證和可轉換債券
6. 1認股權證
6. 1. 1認股權證的基本概念
6. 1. 2認購權證的定價
6. 2可轉換公司債券
6. 2. 1可轉換公司債券的基本概念
6. 2. 2可轉換公司債券的定價
第七章實物期權及其應用
7. 1實物期權的基本概念
7. 1. 1NPV定價方法的缺陷
7. 1. 2什么是實物期權
7. 2實物期權定價方法
7. 2. 1NPV方法和實物期權方法的區(qū)別
7. 2. 2用二項式方法計算實物期權價值
73實物期權小結
第八章互換
8. 1利率互換
8. 1. 1何時需要利率互換
8. 1. 2利率互換的定義及其原理
8. 2貨幣互換
8. 2. 1何時需要貨幣互換
8. 2. 2貨幣互換的定義及其原理
8. 3互換合約小結
主要參考文獻
后記